股票现货与沪深300期货合约之间的期现套利怎么弄?-So财富
So财富 期货 股票现货与沪深300期货合约之间的期现套利怎么弄?

股票现货与沪深300期货合约之间的期现套利怎么弄?

股票现货与沪深300期货合约之间的期现套利怎么弄?
股票现货与沪深300期货合约之间的期现套利怎么弄?

期货合同价格与其合理价值严重背离时,可调整股票现货,调整股票期货仓库获利。

股票指数期货价格超过合理价值时,按比例增大股票指数期货的空头支持,同时增大股票现货支持,股票指数期货价格低于合理价值时,套期保值者应减少股票指数期货的空头支持,同时减少股票现货支持。

在这样的交易中,股票现货和股票期货的头寸总是相反的,也就是相互保证,所以实际比较小。但是,这个模型获得的利益是股票期货价格的回归速度总是超过股票的回归速度。也就是说,差额一般不大,只适合大资金超作。

模式的利润时间在价格回归过程中,赤字时间在价格发散过程中。(因为股票指数期货的相应规则和发散速度超过股票现货)。

增加或减少头寸时的比例的基本原则是偏离越大增加,反之亦然。

该现货和期货持仓调整战略称为指数套期保值。但是,这样的交易要求买卖指数成为股票的所有股票,找到合适的股票理论价格。其动态计算复杂,参数多,应利用计算机程序进行自动交易。

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作者: So财富

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