期货套利优点都有哪些?-So财富
So财富 期货 期货套利优点都有哪些?

期货套利优点都有哪些?

期货套利有什么优势?期货套利交易是唯一一种风险有限的期货交易模式(购买期货期权是期货交易者唯一一种风险有限的其他交易,但国内还没有引入期权)。因为能储存的商品有所谓的持有成本,历史上价差超过一定水平的情况很少。这意味着可以在历史高点或低点区域建立套利头寸,并可以估计风险水平。

期货套利优点都有哪些?
期货套利优点都有哪些?

波动性更低。

一个显著的优势是利差通常具有较低的波动性,因此套利者面临的风险较小。一般来说,价差的波动比期货价格的波动小得多。这是套利交易中普遍存在的现象,特别是对于可以存储然后转移到遥远月份的期货品种。需要注意的是,不同期货商品价差的波动性是不同的。比如玉米(信息论坛)价差的波动性小于大豆(信息论坛)价差的波动性。许多商品价格波动很大,需要每天监控。如果一个账户中的资金波动很大,投机者必须存更多的钱以防止可能的损失。

风险更低。

由于套期保值交易的特点,它通常比单边交易具有更低的风险。这是我们在比较套利和单边交易时需要考虑的一个重要因素。投资组合理论表明,由两个完全负相关的资产组成的投资组合可以大大降低投资组合风险。套利就是同时买卖两个高度相关的期货合约,也就是构造一个由两个几乎完全负相关的资产组成的投资组合,这个组合的风险自然大大降低。

有效规避大幅涨跌风险。

利用套期保值交易的特点,可以有效规避大幅涨跌的风险。因为政治事件,天气,**报道等。,期货价格可以涨跌,会导致涨跌,价格会被封在限价上,不能交易。单方面做反向的交易者,在平仓之前会遭受重大损失;但在同样的环境下,套利交易者基本受到保护。以跨期套利为例,由于套利交易者在同一种商品上既有多头又有空头,所以在涨跌上通常不会有很大的损失。虽然涨跌开盘后,价差可能不会朝着交易者预测的方向走,但它造成的损失往往比单边交易造成的损失小得多。

更有吸引力的收益/风险比。

与给定的单边头寸相比,套利头寸可以提供更具吸引力的收益率/风险比。虽然每次套利交易的回报不是很高,但是成功率很高,这是由价差的风险有限、风险较低、波动性较低的特点决定的。套利具有收益稳定、风险低的特点,因此具有更具吸引力的收益风险比,更适合大型基金的运作。

差价比价格更容易预测。

由于其波动性大,期货价格往往难以预测,至少短期趋势难以判断。在牛市中,期货价格会出乎意料地高,而在熊市中,期货价格会出乎意料地低。而价格走势的变化为期货交易者提供了广阔的获利空间,误判会将交易者推向一个风险非常高的位置。价差不同,因为商品期货有独特的持有成本,所以会围绕持有成本波动。一旦价差偏离持有成本太远,可能就是一个很好的套利机会。在各种力量(投机者、套期保值者、套利者)的影响下,价差最终会回到一个合理的范围。正是因为价差波动范围有限,所以更容易判断价差走势,正确判断的概率远大于判断价格走势的概率。

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作者: So财富

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