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So财富 期货 如何收取期货套利保证金?对限仓规定都有哪些?

如何收取期货套利保证金?对限仓规定都有哪些?

如何收取期货套利保证金?对限仓规定都有哪些?插图

上海、大连、郑州、中国金融期货交易所的套利交易保证金是单方面收取的,收取规则是套利头寸保证金较高。(前期CICC套利不匹配手数,根据品种收取大量买卖仓保证金的一方;正商所和大商所只有用外汇套利合约交易才能享受单边保证金折扣。

最后一期。

例如:卖出50,560/5批次的cu1401,利润率为18%,买入50,450/6批次的cu1405,利润率为13%

Cu1401存款=50560*5*5*18%=227520元cu1405存款=50450*5*6*13%=196755元。

该客户收取的套利头寸保证金为cu1401合约227,520元。

注:CICC套利保证金的收取方式与前期相同。

正商学院。

举例:买入SPDSR501&SR505/5手,SR501的保证金比例为11%,SR505的保证金比例为10%,最后一个交易日的结算价为SR501/4645和SR505/4735。

SR501存款=4645*5*10*11%=25547.50元(长)SR505存款=4735*5*10*10%=23675元(短)

该客户收取的SR501合约套利头寸保证金为人民币25,547.50元。

注意:非期货公司会员和客户可以通过确认历史头寸建立套利头寸,也可以通过套利指令直接建立套利头寸。套利头寸平仓时,先返还套利头寸的交易保证金,再收取未平仓合约的交易保证金。

大商务办公室。

举例:卖出SPj1501&j1505/5批次,j1501的保证金比例为9%,j1505为10%,最后一个交易日的结算价为j1501/1087,j1505/1074。

J1501存款=1087*5*100*9%=48915元(空头头寸)j1505存款=1074*5*100*10%=53700元(多头头寸)

该客户收取的j1505合同套利头寸保证金为人民币53,700元。

注:结算时,交易所按照先跨期后跨品种的原则,按照从合约到交割月份的顺序,将同一交易代码下的所有头寸进行组合,收取套利交易保证金。套利头寸平仓时,应先返还套利头寸交易保证金,然后收取未平仓合约交易保证金。

各大期货交易所对期货套利限额有不同的规定。

1.郑尚研究所。

郑州商品交易所规定,非期货公司会员和客户在一般月份或交割月份前一个月的投机头寸和套利头寸之和不得超过同期投机头寸限额标准的两倍,投机头寸不得超过相应的投机头寸限额标准。非期货公司会员和客户拥有的交割月投机头寸和套利头寸之和不得超过交割月投机头寸限额。

2.大型商务办公室。

大连商品交易所规定,非期货公司会员和客户的总套利头寸和投机头寸不得超过交易所规定的投机头寸限额。

3.前一期。

上海期货交易所规定,同一客户在不同期货公司会员中的非套期保值头寸总数,不得超过不同期间期货合约的限额比例加该期间套利交易头寸之和,或头寸限额加该期间套利交易头寸之和。

4.CICC。

中国金融期货交易所规定会员和客户的套利头寸不得超过核定额度(投机头寸不得超过交易所规定的1200个头寸的限额)。

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作者: So财富

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