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So财富 期货 如何在期货牛市中套利?

如何在期货牛市中套利?

如何在期货牛市中套利?插图

期货牛市如何套利?根据交割月份和买卖方向的不同,跨期套利可分为牛市套利、熊市套利、蝴蝶套利和跨作物年度套利。

具体来说,当市场是牛市时,最近几个月合约价格的涨幅往往大于长期合约。如果是正行情,近几个月远期合约市场和合约市场的差异会趋于缩小;如果是反向市场,近期合约和远期合约的价差有扩大的趋势。无论是在远期市场还是反向市场,在这种情况下,更有可能是买入近几个月的合约,卖出远期的合约以获得套利利润,我们称之为多头价差。

一般来说,牛市价差对同一作物年度的可储存商品有效,比如3月买入小麦期货,5月卖出小麦期货。适用于牛市行情的可储存商品包括大豆期货及其产品、糖、橙汁、胶合板期货、木材、猪肚和铜,以及包括小麦在内的谷物商品。对于不可储存的商品,如活牛、活猪等,不同交割月份的商品期货价格相关性很低,或许根本没有相关性,因此进行牛市价差是没有意义的。

在进行多头价差时,需要注意是,在远期市场,多头价差的损失相对有限,盈利潜力巨大。

对于多头价差交易者来说,只要两个月的价差趋于缩小,交易者就可以获利,这与期货价格的涨跌无关。本质上,类似于牛市价差的价差套利操作是期货市场上的一种投机行为,利用市场上一些期货合约的价格扭曲,预测价格扭曲最终会消失,从而获得套利利润。

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作者: So财富

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